Сравнение EVSAX с WFMIX
EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) and WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) are both mutual funds - EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EVSAX returned 15.10%/yr vs 10.69%/yr for WFMIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EVSAX charges 0.86%/yr vs 0.80%/yr for WFMIX.
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и WFMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVSAX показывает доходность 11.91%, а WFMIX немного ниже – 11.86%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции WFMIX по среднегодовой доходности: 15.10% против 10.69% соответственно.
EVSAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.10%
WFMIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам EVSAX и WFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 11.91% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 11.86% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
Correlation
The correlation between EVSAX and WFMIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2005 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between EVSAX and WFMIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSAX vs. WFMIX — Ранг доходности на риск
EVSAX
WFMIX
Сравнение EVSAX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSAX | WFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.72 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 5.68 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и WFMIX
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, примерно равная максимальной просадке WFMIX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и WFMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSAX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -52.70% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -9.66% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -18.30% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -22.13% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -43.80% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.26% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -7.45% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.93% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и WFMIX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSAX | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.36% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.54% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 14.16% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.16% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.84% | -0.45% |
Сравнение комиссий EVSAX и WFMIX
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии WFMIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и WFMIX
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности WFMIX в 10.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 4.95% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.05% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
EVSAX and WFMIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSAX has higher volatility (3.76%) compared to WFMIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, EVSAX dropped -53.73% vs WFMIX's -52.70%.
EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSAX и WFMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор