Сравнение EVSAX с SFAAX
EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) and SFAAX (Allspring Index Asset Allocation Fund) are both mutual funds - EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SFAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EVSAX returned 15.50%/yr vs 9.34%/yr for SFAAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EVSAX charges 0.86%/yr vs 1.08%/yr for SFAAX.
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и SFAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSAX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SFAAX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции SFAAX по среднегодовой доходности: 15.50% против 9.34% соответственно.
EVSAX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.50%
SFAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам EVSAX и SFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 8.91% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | 4.76% | 11.39% | 14.61% | 16.64% | -17.03% | 15.76% | 16.21% | 21.52% | -2.82% | 12.25% |
Correlation
The correlation between EVSAX and SFAAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1990 г. | 0.91 |
The correlation between EVSAX and SFAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSAX vs. SFAAX — Ранг доходности на риск
EVSAX
SFAAX
Сравнение EVSAX c SFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSAX | SFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.64 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 10.90 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и SFAAX
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки SFAAX в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и SFAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSAX | SFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -47.78% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -5.69% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -11.69% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -24.32% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -24.32% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.24% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -5.84% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.38% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и SFAAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSAX | SFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.45% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 6.70% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 8.60% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 11.44% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 11.42% | +6.99% |
Сравнение комиссий EVSAX и SFAAX
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SFAAX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и SFAAX
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности SFAAX в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.09% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | 11.84% | 12.65% | 12.74% | 7.46% | 4.98% | 5.92% | 3.77% | 3.60% | 3.88% | 1.27% | 1.66% | 6.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EVSAX and SFAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EVSAX has higher volatility (5.11%) compared to SFAAX (3.45%). In terms of maximum drawdown, EVSAX dropped -53.73% vs SFAAX's -47.78%.
EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSAX и SFAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор