Сравнение EVSAX с ESPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX).
EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и ESPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSAX и ESPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | -3.97% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | -0.14% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 28.03% | -13.77% | 11.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у ESPAX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции ESPAX по среднегодовой доходности: 13.81% против 7.44% соответственно.
EVSAX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.81%
ESPAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSAX и ESPAX
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ESPAX в 1.24%.
Доходность на риск
EVSAX vs. ESPAX — Ранг доходности на риск
EVSAX
ESPAX
Сравнение EVSAX c ESPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSAX | ESPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.15 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.39 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.25 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 0.68 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSAX | ESPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.15 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.10 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.35 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EVSAX и ESPAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и ESPAX
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности ESPAX в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.77% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 8.27% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и ESPAX
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что меньше максимальной просадки ESPAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и ESPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSAX | ESPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -61.14% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -13.80% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -26.84% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -43.28% | +10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -11.16% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -9.17% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.18% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и ESPAX
Текущая волатильность для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) составляет 5.30%, в то время как у Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSAX | ESPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.01% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 12.45% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 21.85% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 20.19% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 21.34% | -2.97% |