Сравнение EVRG с QFIN
EVRG (Evergy, Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. EVRG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, EVRG returned 9.76%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVRG и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVRG показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
EVRG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 20.41%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVRG и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 17.62% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 18.38% | -5.74% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between EVRG and QFIN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.01 |
The correlation between EVRG and QFIN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVRG:
$19.76B
QFIN:
$948.90M
EVRG:
$3.77
QFIN:
CN¥51.00
EVRG:
22.24
QFIN:
2.05
EVRG:
3.27
QFIN:
0.59
EVRG:
1.95
QFIN:
0.26
EVRG:
$5.99B
QFIN:
CN¥17.46B
EVRG:
$2.49B
QFIN:
CN¥12.90B
EVRG:
$2.75B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVRG vs. QFIN — Ранг доходности на риск
EVRG
QFIN
Сравнение EVRG c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVRG | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.83 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | -1.13 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVRG и QFIN
Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVRG | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -76.74% | +37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -72.31% | +65.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -73.15% | +52.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -76.74% | +46.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -64.51% | +64.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -45.54% | +35.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 53.01% | -50.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVRG и QFIN
Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 5.88%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVRG | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 29.45% | -23.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 38.71% | -26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 55.12% | -39.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 66.39% | -47.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 72.04% | -47.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVRG и QFIN
Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности QFIN в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 3.28% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVRG и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVRG и QFIN
EVRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 974.10M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
EVRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.40M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
EVRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
EVRG and QFIN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to EVRG (5.88%). In terms of maximum drawdown, EVRG dropped -38.79% vs QFIN's -76.74%.
EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVRG и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор