Сравнение EVRG с PM
EVRG (Evergy, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. EVRG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, EVRG returned 9.76%/yr vs 18.78%/yr for PM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVRG и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVRG показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 15.93%.
EVRG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам EVRG и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 17.62% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 18.38% | 4.43% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -10.82% |
Correlation
The correlation between EVRG and PM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between EVRG and PM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVRG:
$19.76B
PM:
$288.03B
EVRG:
$3.77
PM:
$7.12
EVRG:
22.24
PM:
25.90
EVRG:
3.27
PM:
6.93
EVRG:
$5.99B
PM:
$41.49B
EVRG:
$2.49B
PM:
$27.93B
EVRG:
$2.75B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVRG vs. PM — Ранг доходности на риск
EVRG
PM
Сравнение EVRG c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVRG | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 0.18 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 0.34 | +9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVRG и PM
Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVRG | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -42.87% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -20.64% | +13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -20.64% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -22.78% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -3.94% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -10.02% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 10.81% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVRG и PM
Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 5.88%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVRG | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.76% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 21.07% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 27.73% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 22.73% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 24.46% | -0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVRG и PM
Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности PM в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 3.28% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVRG и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVRG и PM
EVRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 974.10M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
EVRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.40M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
EVRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
EVRG and PM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.76%) compared to EVRG (5.88%). In terms of maximum drawdown, EVRG dropped -38.79% vs PM's -42.87%.
EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVRG и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор