Сравнение EVPF с PFLD
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while PFLD is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и PFLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и PFLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 1.47% |
Correlation
The correlation between EVPF and PFLD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. PFLD — Ранг доходности на риск
EVPF
PFLD
Сравнение EVPF c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.17 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и PFLD
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и PFLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -33.20% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.17% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и PFLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.39% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 7.50% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 13.38% | -9.07% |
Сравнение комиссий EVPF и PFLD
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFLD в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и PFLD
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PFLD в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.60% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and PFLD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PFLD.
PFLD has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.45% for PFLD.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и PFLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор