Сравнение EVPF с PFFD
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while PFFD is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и PFFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и PFFD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -0.41% |
Correlation
The correlation between EVPF and PFFD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. PFFD — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFFD
Сравнение EVPF c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и PFFD
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и PFFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -30.93% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -4.19% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -6.57% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и PFFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 7.35% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 11.01% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 12.73% | -8.65% |
Сравнение комиссий EVPF и PFFD
EVPF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и PFFD
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PFFD в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.40% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and PFFD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
PFFD has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Global X. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.23% for PFFD.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и PFFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор