Сравнение EVPF с FPEI
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и FPEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPEI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и FPEI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 0.74% |
Correlation
The correlation between EVPF and FPEI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. FPEI — Ранг доходности на риск
EVPF
FPEI
Сравнение EVPF c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.57 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и FPEI
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и FPEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -27.51% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.16% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.06% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и FPEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.69% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 5.97% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 8.86% | -4.55% |
Сравнение комиссий EVPF и FPEI
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и FPEI
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FPEI в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.72% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and FPEI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.85% for FPEI.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и FPEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор