Сравнение EVPF с FPE
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for FPE.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и FPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам EVPF и FPE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.65% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 0.19% |
Correlation
The correlation between EVPF and FPE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. FPE — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPE
Сравнение EVPF c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и FPE
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и FPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -33.35% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.46% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.31% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и FPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.89% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 6.62% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 10.17% | -6.33% |
Сравнение комиссий EVPF и FPE
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и FPE
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FPE в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and FPE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.
FPE has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 1.58% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.85% for FPE.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и FPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор