Сравнение EVPF с FCVT
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for FCVT.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и FCVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCVT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 25.61%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам EVPF и FCVT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 19.71% |
Correlation
The correlation between EVPF and FCVT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. FCVT — Ранг доходности на риск
EVPF
FCVT
Сравнение EVPF c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.68 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и FCVT
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и FCVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -31.79% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.20% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -10.36% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и FCVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 15.94% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 14.09% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 14.85% | -10.54% |
Сравнение комиссий EVPF и FCVT
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и FCVT
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FCVT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.19% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and FCVT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
FCVT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.95% for FCVT.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и FCVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор