Сравнение EVPF с EVTR
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - EVPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и EVTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и EVTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.63% |
Correlation
The correlation between EVPF and EVTR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. EVTR — Ранг доходности на риск
EVPF
EVTR
Сравнение EVPF c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.32 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и EVTR
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и EVTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -4.08% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.46% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.97% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и EVTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.66% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.30% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.30% | +0.01% |
Сравнение комиссий EVPF и EVTR
EVPF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и EVTR
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EVTR в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.68% | 4.51% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and EVTR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
EVTR has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.08% for EVPF.
EVPF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EVTR is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.32% for EVTR.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и EVTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор