Сравнение EVOIX с RWSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).

EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVOIX и RWSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund	5.30%	4.69%	3.86%	5.03%	12.84%	12.20%	-12.94%	4.22%	-7.58%	6.03%
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund	-1.83%	-2.43%	-0.64%	8.92%	-6.10%	18.37%	22.40%	11.18%	-3.55%	-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью -1.83%.

EVOIX

1 день: -0.30%

1 месяц: -0.76%

С начала года: 5.30%

6 месяцев: 11.30%

1 год: 13.46%

3 года*: 7.27%

5 лет*: 7.75%

10 лет*: 2.86%

RWSIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -8.37%

С начала года: -1.83%

6 месяцев: -1.31%

1 год: -1.07%

3 года*: -0.39%

5 лет*: 1.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Название символа

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с EVOIX:

EVOIX с MAFIX EVOIX с EQCHX EVOIX с CSAIX EVOIX с LFMAX EVOIX с ABYAX EVOIX с PQTPX EVOIX с GFIRX

Часто сравнивают с RWSIX:

RWSIX с CSAIX RWSIX с AQMNX RWSIX с ABYAX RWSIX с PQTPX RWSIX с ABYIX RWSIX с QMHNX RWSIX с MFTFX

Сравнение комиссий EVOIX и RWSIX

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

EVOIX

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

RWSIX

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Доходность на риск

EVOIX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EVOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RWSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EVOIX	RWSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.35	-0.08	+1.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	-0.03	+1.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.00	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.71	-0.22	+1.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.56	-0.48	+4.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVOIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа RWSIX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVOIX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EVOIX	RWSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.35	-0.08	+1.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80	0.10	+0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.35	+0.05

Корреляция

Корреляция между EVOIX и RWSIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и RWSIX

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности RWSIX в 4.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund	10.06%	11.11%	10.09%	1.71%	34.87%	9.73%	2.23%	1.63%	5.52%	1.57%	7.27%	9.05%
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund	4.59%	4.51%	0.00%	10.35%	3.41%	7.81%	7.78%	3.05%	2.51%	0.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и RWSIX

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и RWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EVOIX	RWSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.57%	-24.90%	-4.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.61%	-9.68%	+2.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.80%	-24.90%	+6.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.57%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.76%	-18.29%	+17.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.25%	-6.72%	-1.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.73%	4.44%	-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и RWSIX

Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.53%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EVOIX	RWSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.53%	4.46%	-1.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.95%	7.43%	+0.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.05%	11.44%	-1.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.69%	12.09%	-2.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.46%	12.26%	-1.80%

Сравнение EVOIX с RWSIX

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и RWSIX

Сравнение доходности по годам EVOIX и RWSIX

Доходность по периодам

EVOIX

RWSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EVOIX и RWSIX

Доходность на риск

EVOIX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

EVOIX

RWSIX

Сравнение EVOIX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EVOIX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и RWSIX

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и RWSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и RWSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)