PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVOIX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVOIX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVOIX и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		4.82%4.69%3.86%5.03%-0.05%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

EVOIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
13.47%
3 года*
7.11%
5 лет*
7.60%
10 лет*
2.81%

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с LFMAXEVOIX с EQCHXEVOIX с CSAIXEVOIX с PQTPXEVOIX с ABYAXEVOIX с GFIRX
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX

Сравнение комиссий EVOIX и QNZIX

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

EVOIX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOIXQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.06

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.58

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.79

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

13.91

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVOIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа QNZIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVOIX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOIXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.06

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.81

-1.42

Корреляция

Корреляция между EVOIX и QNZIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и QNZIX

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		10.11%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и QNZIX

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVOIXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-18.35%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-10.27%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.11%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.87%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.07%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и QNZIX

Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVOIXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.71%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.92%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

13.67%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

12.19%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

12.19%

-1.73%