PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVNT с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVNT с DBE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EVNT (AltShares Event-Driven ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. EVNT is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, EVNT returned 9.96%/yr vs 21.68%/yr for DBE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EVNT charges 1.30%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности EVNT и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVNT показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.

EVNT

1 день
0.04%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.44%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.03%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.58%
1 год
76.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
18.57%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVNT и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		3.29%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.22%
DBE
Invesco DB Energy Fund		75.49%-2.17%2.96%-12.14%33.77%7.56%

Correlation

The correlation between EVNT and DBE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.10

The correlation between EVNT and DBE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Event-Driven ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

EVNT vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVNT c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVNTDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.18

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.74

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.32

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.35

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVNT vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVNT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVNT и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVNTDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.18

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.09

+0.42

Просадки

Сравнение просадок EVNT и DBE

Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVNTDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-86.69%

+72.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-14.41%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-23.89%

+18.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-33.38%

+32.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-57.30%

+53.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

7.39%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EVNT и DBE

Текущая волатильность для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) составляет 1.15%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что EVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVNTDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

11.07%

-9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

31.06%

-27.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

35.12%

-27.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

29.41%

-20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

28.34%

-19.09%

Сравнение комиссий EVNT и DBE

EVNT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVNT и DBE

Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности DBE в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.20%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.63%4.78%0.66%0.59%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVNT and DBE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.07%) compared to EVNT (1.15%). In terms of maximum drawdown, EVNT dropped -13.85% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 21.68% vs 9.96% for EVNT. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 21.68% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

EVNT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.20% for DBE.

EVNT is categorized as Event Driven, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: AltShares and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for EVNT and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVNT и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор