Сравнение EVMO с USOY
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -5.36% |
Correlation
The correlation between EVMO and USOY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. USOY — Ранг доходности на риск
EVMO
USOY
Сравнение EVMO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.95 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и USOY
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -17.46% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -6.81% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.47% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 30.50% | -27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 26.14% | -23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 26.14% | -23.32% |
Сравнение комиссий EVMO и USOY
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и USOY
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and USOY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 4.07% for EVMO.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Eaton Vance and Defiance. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор