Сравнение EVMO с SDCI
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 26.96%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 26.96%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 26.96% | 5.72% |
Correlation
The correlation between EVMO and SDCI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. SDCI — Ранг доходности на риск
EVMO
SDCI
Сравнение EVMO c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.67 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и SDCI
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -45.79% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -4.51% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -11.58% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и SDCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 16.89% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 18.46% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 17.08% | -14.26% |
Сравнение комиссий EVMO и SDCI
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и SDCI
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SDCI в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.90% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and SDCI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.90% for SDCI.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.70% for SDCI.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор