Сравнение EVMO с MBSD
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. EVMO is actively managed, while MBSD is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for MBSD.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и MBSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.52%.
EVMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам EVMO и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.94% | 3.37% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.52% | 2.61% |
Correlation
The correlation between EVMO and MBSD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. MBSD — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBSD
Сравнение EVMO c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | MBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и MBSD
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и MBSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -14.36% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.09% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.80% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и MBSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 3.44% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 5.17% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.26% | -1.36% |
Сравнение комиссий EVMO и MBSD
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и MBSD
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности MBSD в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.52% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.18% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and MBSD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.18% for MBSD.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Northern Trust. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.20% for MBSD.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и MBSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор