Сравнение EVMO с JSI
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 1.14%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 1.14% | 1.63% |
Correlation
The correlation between EVMO and JSI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. JSI — Ранг доходности на риск
EVMO
JSI
Сравнение EVMO c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 2.50 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и JSI
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -2.31% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.30% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.34% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и JSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 2.38% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 2.88% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 2.88% | -0.06% |
Сравнение комиссий EVMO и JSI
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и JSI
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности JSI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and JSI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.
JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.07% for EVMO.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Eaton Vance and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.50% for JSI.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор