Сравнение EVMO с COM
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. EVMO is actively managed, while COM is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 11.24%.
EVMO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 1.10% | 3.37% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 11.24% | 8.39% |
Correlation
The correlation between EVMO and COM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. COM — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COM
Сравнение EVMO c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и COM
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -15.95% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -7.63% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -6.28% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 10.46% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 9.54% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 9.76% | -6.88% |
Сравнение комиссий EVMO и COM
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и COM
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности COM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.61% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.05% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and COM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
EVMO has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.61% for COM.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while COM is Commodities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор