Сравнение EVMO с CMDT
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. EVMO is actively managed, while CMDT is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
EVMO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.71% | 3.37% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 7.58% |
Correlation
The correlation between EVMO and CMDT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. CMDT — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDT
Сравнение EVMO c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и CMDT
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -11.11% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -11.11% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.77% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 12.65% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 12.24% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 12.24% | -9.38% |
Сравнение комиссий EVMO и CMDT
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и CMDT
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and CMDT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.67% for CMDT.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Eaton Vance and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор