Сравнение EVMO с CMBS
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and CMBS (iShares CMBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. EVMO is actively managed, while CMBS is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for CMBS.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и CMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у CMBS с доходностью 0.63%.
EVMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам EVMO и CMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.94% | 3.37% |
CMBS iShares CMBS ETF | 0.63% | 2.66% |
Correlation
The correlation between EVMO and CMBS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. CMBS — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMBS
Сравнение EVMO c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | CMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и CMBS
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и CMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -15.87% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.29% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.94% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и CMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 3.63% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 5.32% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 5.76% | -2.86% |
Сравнение комиссий EVMO и CMBS
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и CMBS
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности CMBS в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.59% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.52% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and CMBS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.59% for CMBS.
They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.25% for CMBS.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и CMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор