Сравнение EVMO с BCD
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 19.57%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 19.57% | 10.57% |
Correlation
The correlation between EVMO and BCD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. BCD — Ранг доходности на риск
EVMO
BCD
Сравнение EVMO c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.66 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и BCD
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -29.81% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -4.30% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -9.85% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и BCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 13.74% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 15.40% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 13.90% | -11.08% |
Сравнение комиссий EVMO и BCD
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и BCD
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BCD в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.40% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and BCD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
BCD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 4.07% for EVMO.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Aberdeen. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.29% for BCD.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор