PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EVLU с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EVLU и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и VWO


2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
4.90%38.54%1.61%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.84%25.60%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.


EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий EVLU и VWO

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


Доходность на риск

EVLU vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EVLUVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.28

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.80

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.89

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

7.18

+3.64

EVLU vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EVLUVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.28

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.25

+1.25

Корреляция

Корреляция между EVLU и VWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и VWO

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VWO в 2.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
4.96%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и VWO

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и VWO.


Загрузка...

Показатели просадок


EVLUVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-67.68%

+50.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.23%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.13%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-15.93%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.22%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и VWO

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EVLUVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.41%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.26%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

17.83%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.21%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

19.18%

-0.16%