Сравнение EVLU с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EVLU и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.44% | 38.54% | 1.61% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%.
EVLU
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и SPEM
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
EVLU vs. SPEM — Ранг доходности на риск
EVLU
SPEM
Сравнение EVLU c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.28 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.79 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.87 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 7.12 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.28 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.21 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и SPEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и SPEM
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.98% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и SPEM
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -64.41% | +47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.35% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -8.25% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -14.87% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.25% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и SPEM
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 7.45% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 12.23% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 17.79% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.94% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.75% | +0.29% |