PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с SEGM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLU с SEGM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L).

EVLU и SEGM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SEGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и SEGM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и SEGM.L

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.90%38.54%1.61%
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		3.79%33.27%0.94%
Разные валюты инструментов

EVLU торгуется в USD, в то время как SEGM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEGM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у SEGM.L с доходностью 3.79%.

EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEGM.L

1 день
3.91%
1 месяц
-6.88%
С начала года
3.79%
6 месяцев
7.94%
1 год
32.81%
3 года*
16.40%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVEEEVLU с AVESEVLU с DFIVEVLU с IEMG
Часто сравнивают с SEGM.L:
SEGM.L с EMIM.LSEGM.L с FRIN.LSEGM.L с SWDA.LSEGM.L с FEM.LSEGM.L с SEDY.LSEGM.L с E127.LSEGM.L с EMHD.L

Сравнение комиссий EVLU и SEGM.L

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SEGM.L в 0.18%.

EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EVLU vs. SEGM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SEGM.L
Ранг доходности на риск SEGM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGM.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGM.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c SEGM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUSEGM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.75

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.29

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.38

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

9.17

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. SEGM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEGM.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и SEGM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUSEGM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.41

+1.09

Корреляция

Корреляция между EVLU и SEGM.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и SEGM.L

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как SEGM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.96%5.20%1.03%
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и SEGM.L

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки SEGM.L в -38.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и SEGM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLUSEGM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-25.92%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.47%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.30%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-9.98%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.16%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и SEGM.L

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) имеют волатильность 8.15% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLUSEGM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.02%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.53%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

18.64%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.83%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

19.75%

-0.73%