Сравнение EVLU с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
EVLU и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%.
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и QAT
EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
EVLU vs. QAT — Ранг доходности на риск
EVLU
QAT
Сравнение EVLU c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.62 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 0.87 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.80 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 1.75 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.62 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.07 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и QAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и QAT
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и QAT
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -45.21% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -10.60% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -13.17% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -19.28% | +15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.84% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и QAT
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.00% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 9.06% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 13.22% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.83% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.60% | +1.42% |