PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVLU с PIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, EVLU returned 72.04% vs 70.48% for PIE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVLU charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 34.01%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.11%.

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVLU и PIE

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-0.52%

Correlation

The correlation between EVLU and PIE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.72

The correlation between EVLU and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с IEMG
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

EVLU vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
3.24

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.88

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.55

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

7.18

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

23.52

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

3.24

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.12

+2.11

Просадки

Сравнение просадок EVLU и PIE

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVLUPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-72.98%

+55.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-9.87%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.17%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-26.08%

+22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.01%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и PIE

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеют волатильность 9.17% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVLUPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

9.00%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

17.77%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

21.91%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

20.23%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

21.35%

-1.42%

Сравнение комиссий EVLU и PIE

EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и PIE

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EVLU and PIE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVLU has higher volatility (9.17%) compared to PIE (9.00%). In terms of maximum drawdown, EVLU dropped -17.17% vs PIE's -72.98%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 70.48% for PIE. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PIE has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 70.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.70% for PIE.

EVLU is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EVLU and 0.90% for PIE.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVLU и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор