PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EVLU с PIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EVLU и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и PIE


2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
4.90%38.54%1.61%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
12.21%25.98%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 12.21%.


EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Сравнение комиссий EVLU и PIE

EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.


Доходность на риск

EVLU vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина

PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EVLUPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.09

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.65

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.19

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

14.46

-3.64

EVLU vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EVLUPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.07

+1.43

Корреляция

Корреляция между EVLU и PIE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и PIE

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PIE в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
4.96%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и PIE

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и PIE.


Загрузка...

Показатели просадок


EVLUPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-72.98%

+55.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-15.11%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.45%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-26.31%

+22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.42%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и PIE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) составляет 8.15%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что EVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EVLUPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

9.27%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

16.60%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

23.31%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

20.10%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

21.10%

-2.08%