Сравнение EVLU с PIE
EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, EVLU returned 54.03% vs 49.64% for PIE. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EVLU charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for PIE.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и PIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 29.24%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 36.54%.
EVLU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 19.37%
- С начала года
- 29.24%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.50%
PIE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 24.43%
- С начала года
- 36.54%
- 1 год
- 49.64%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 2.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.69K | $151.31K | $128.35K | |
| $2.19M | $4.18M | $2.90M |
Сравнение доходности по годам EVLU и PIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 29.24% | 38.54% | 1.21% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 36.54% | 25.98% | -3.85% |
Correlation
The correlation between EVLU and PIE is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between EVLU and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLU vs. PIE — Ранг доходности на риск
EVLU
PIE
Сравнение EVLU c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLU | PIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.89 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 11.36 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLU и PIE
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и PIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLU | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -72.98% | +55.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -17.26% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -6.59% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -25.90% | +22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.38% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и PIE
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) составляет 5.96%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что EVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLU | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 12.04% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 24.33% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 27.47% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 21.44% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 21.91% | -1.52% |
Сравнение комиссий EVLU и PIE
EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и PIE
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности PIE в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.76% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 1.77% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
EVLU and PIE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIE has higher volatility (12.04%) compared to EVLU (5.96%). In terms of maximum drawdown, EVLU dropped -17.17% vs PIE's -72.98%.
On 1-year performance, EVLU leads with 54.03% vs 49.64% for PIE. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 54.03% return vs 49.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.
EVLU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.77% for PIE.
EVLU is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EVLU and 0.90% for PIE.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLU и PIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор