Сравнение EVLU с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EVLU и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.44% | 38.54% | 1.61% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
EVLU
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и IWM
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EVLU vs. IWM — Ранг доходности на риск
EVLU
IWM
Сравнение EVLU c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.15 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.70 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.93 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 7.08 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.15 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.34 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и IWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и IWM
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.98% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и IWM
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -59.05% | +41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.74% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -7.33% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -10.83% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.73% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и IWM
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 7.36% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 14.48% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 23.18% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 22.54% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 22.99% | -3.95% |