PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EVLU с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EVLU и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и IAU


2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
4.90%38.54%1.61%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%5.01%

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EVLU и IAU

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

EVLU vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EVLUIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.90

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.33

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.72

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

9.95

+0.87

EVLU vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EVLUIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.65

+0.85

Корреляция

Корреляция между EVLU и IAU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и IAU

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
4.96%5.20%1.03%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и IAU

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EVLUIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-45.14%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-19.18%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-11.71%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-15.98%

+12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.23%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) составляет 8.15%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EVLUIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

10.44%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

24.15%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

27.64%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.70%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

15.83%

+3.19%