PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVLU с EEMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past year, EVLU returned 72.04% vs 57.41% for EEMO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVLU charges 0.35%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 34.01%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 40.25%.

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMO

1 день
-1.32%
1 месяц
18.59%
С начала года
40.25%
6 месяцев
41.33%
1 год
57.41%
3 года*
25.30%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVLU и EEMO

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		40.25%10.99%-1.75%

Correlation

The correlation between EVLU and EEMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between EVLU and EEMO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с IEMG
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

EVLU vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
2.36

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.28

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.46

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.91

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

15.67

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.36

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.13

+2.10

Просадки

Сравнение просадок EVLU и EEMO

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVLUEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-48.47%

+31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-14.75%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.32%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-20.17%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.67%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и EEMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) составляет 9.17%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что EVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVLUEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

14.32%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

22.10%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

24.45%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

19.33%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

21.59%

-1.66%

Сравнение комиссий EVLU и EEMO

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и EEMO

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности EEMO в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.64%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVLU and EEMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.32%) compared to EVLU (9.17%). In terms of maximum drawdown, EVLU dropped -17.17% vs EEMO's -48.47%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 57.41% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 57.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.

EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.64% for EEMO.

EVLU is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EVLU and 0.31% for EEMO.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVLU и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор