Сравнение EVLU с DFEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).
EVLU и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EVLU и DFEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.59% | 32.54% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.59%.
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и DFEV
EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Доходность на риск
EVLU vs. DFEV — Ранг доходности на риск
EVLU
DFEV
Сравнение EVLU c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.04 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.62 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.82 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 11.44 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.84 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и DFEV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и DFEV
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности DFEV в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.46% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и DFEV
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и DFEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -18.49% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.98% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -8.42% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -4.77% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.20% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и DFEV
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеют волатильность 8.15% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.94% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 12.83% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 17.70% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.98% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.98% | +3.04% |