PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLN с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

EVLN и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLN и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLN и SPMO

2026 (YTD)20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.45%5.59%7.29%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%29.36%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий EVLN и SPMO

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

EVLN vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLN c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLNSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.06

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.60

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.96

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

6.90

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLN vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLNSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.06

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.86

+1.51

Корреляция

Корреляция между EVLN и SPMO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и SPMO

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.15%7.28%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и SPMO

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLNSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-30.95%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-12.70%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-7.31%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-4.66%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.60%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и SPMO

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 0.98%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLNSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

7.22%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

12.80%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

22.77%

-19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

19.08%

-16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

20.09%

-17.63%