Сравнение EVLN с PFRL
EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, EVLN returned 4.09% vs 6.42% for PFRL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности EVLN и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLN показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 2.49%.
EVLN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLN и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.20% | 5.59% | 7.35% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.49% | 6.25% | 8.00% |
Correlation
The correlation between EVLN and PFRL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLN vs. PFRL — Ранг доходности на риск
EVLN
PFRL
Сравнение EVLN c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLN | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.14 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 17.48 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLN и PFRL
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLN | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -8.83% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -1.25% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.43% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.37% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и PFRL
Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) имеют волатильность 0.48% и 0.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLN | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.46% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.61% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 1.93% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 4.83% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 4.83% | -2.42% |
Сравнение комиссий EVLN и PFRL
EVLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и PFRL
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности PFRL в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.93% | 7.28% | 6.41% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.80% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
EVLN and PFRL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLN has higher volatility (0.48%) compared to PFRL (0.46%). In terms of maximum drawdown, EVLN dropped -2.78% vs PFRL's -8.83%.
On 1-year performance, PFRL leads with 6.42% vs 4.09% for EVLN. On fees, EVLN is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFRL has performed better with a 6.42% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
EVLN has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 6.80% for PFRL.
They also come from different issuers: Eaton Vance and PGIM. Their fees differ too: 0.60% for EVLN and 0.72% for PFRL.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLN и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор