PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLN с MBSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с MBSF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF).

EVLN и MBSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLN и MBSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLN и MBSF

2026 (YTD)20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.65%5.59%7.09%
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		0.83%5.85%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у MBSF с доходностью 0.83%.

EVLN

1 день
-0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBSF

1 день
0.08%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Regan Floating Rate MBS ETF

Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO
Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с BINCMBSF с CLOZMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с SPYMBSF с JAAA

Сравнение комиссий EVLN и MBSF

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MBSF в 0.49%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF

Доходность на риск

EVLN vs. MBSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLN c MBSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLNMBSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.70

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.62

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

6.68

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

18.95

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLN vs. MBSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBSF равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и MBSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLNMBSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.75

+0.57

Корреляция

Корреляция между EVLN и MBSF составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и MBSF

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности MBSF в 4.63%

TTM20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.17%7.28%6.41%
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.63%4.71%4.14%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и MBSF

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и MBSF.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLNMBSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-0.97%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-0.79%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.40%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.23%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.28%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и MBSF

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 0.84%, в то время как у Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLNMBSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.37%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

2.27%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.09%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

3.41%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

3.41%

-0.95%