PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLN с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVLN с BKLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance, while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. EVLN is actively managed, while BKLN is passively managed. Over the past year, EVLN returned 4.93% vs 4.75% for BKLN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности EVLN и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.16%.

EVLN

1 день
0.08%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVLN и BKLN

2026 (YTD)20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		1.45%5.59%7.29%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%7.97%

Correlation

The correlation between EVLN and BKLN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с EFTBKLN с SPY

Доходность на риск

EVLN vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLN c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLNBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.73

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
2.56

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.55

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

6.11

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLN vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа BKLN равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLNBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.73

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.64

+1.92

Просадки

Сравнение просадок EVLN и BKLN

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVLNBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-24.17%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-3.07%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.09%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.78%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и BKLN

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVLNBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.52%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

2.75%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

4.47%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

6.43%

-4.00%

Сравнение комиссий EVLN и BKLN

EVLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и BKLN

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности BKLN в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		6.91%7.28%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVLN and BKLN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVLN has higher volatility (0.45%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, EVLN dropped -2.78% vs BKLN's -24.17%.

On 1-year performance, EVLN leads with 4.93% vs 4.75% for BKLN. On fees, EVLN is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLN has performed better with a 4.93% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.62% for BKLN.

EVLN is categorized as Bank Loan, while BKLN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for EVLN and 0.65% for BKLN.

EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVLN и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор