Сравнение EVIM с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
EVIM и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIM и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIM и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | -0.16% | 5.85% | 1.65% | 6.88% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIM показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.02%.
EVIM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIM и VTES
EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Доходность на риск
EVIM vs. VTES — Ранг доходности на риск
EVIM
VTES
Сравнение EVIM c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIM | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.91 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.43 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.30 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 7.44 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.91 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EVIM и VTES составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и VTES
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTES в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.58% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок EVIM и VTES
Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -2.42% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -1.59% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.24% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.48% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.49% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и VTES
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что EVIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.69% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 0.96% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 1.83% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 1.75% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 1.75% | +2.19% |