PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIM с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIM с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

EVIM и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIM и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIM и PUSH

2026 (YTD)20252024
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.04%5.85%1.68%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, EVIM показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с JMUBEVIM с EVMOEVIM с EVSB
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий EVIM и PUSH

EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

EVIM vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIM c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIMPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.21

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.22

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.40

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

15.49

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIM vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIM на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIM и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIMPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.21

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

2.84

-1.34

Корреляция

Корреляция между EVIM и PUSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIM и PUSH

Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM202520242023
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVIM и PUSH

Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIMPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-0.85%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-0.85%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.36%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.11%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.24%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIM и PUSH

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что EVIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIMPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.23%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.03%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

1.64%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

1.33%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

1.33%

+2.61%