Сравнение EVIFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | -4.13% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -15.61% | 13.97% | 14.22% | 26.25% | -3.42% | 13.53% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVIFX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции IOEZX немного отстают с 8.36%.
EVIFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.66%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIFX и IOEZX
EVIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
EVIFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
EVIFX
IOEZX
Сравнение EVIFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.89 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.78 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.34 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EVIFX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и IOEZX
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 5.35% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и IOEZX
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -56.15% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -11.71% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -21.47% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -38.12% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -4.15% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -8.64% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.85% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и IOEZX
Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.38% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 8.72% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 15.55% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 13.90% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.61% | 16.44% | -4.83% |