PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с ETG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-4.13%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%13.53%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции EVIFX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.99% соответственно.

EVIFX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.91%
1 год
8.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.66%

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с SICIX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий EVIFX и ETG

EVIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund

Доходность на риск

EVIFX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.13

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.73

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

5.79

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ETG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между EVIFX и ETG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и ETG

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности ETG в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.35%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и ETG

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-74.76%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-16.64%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-31.64%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-51.53%

+26.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-11.20%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-13.55%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.88%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

7.67%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

11.90%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

20.21%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

19.73%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

21.17%

-9.56%