Сравнение EVI с IESC
EVI (EVI Industries, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EVI in Industrial Distribution, IESC in Engineering & Construction. Over the past 10 years, EVI returned 16.88%/yr vs 47.65%/yr for IESC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVI и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVI показывает доходность -27.64%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 90.76%. За последние 10 лет акции EVI уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 16.88% против 47.65% соответственно.
EVI
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -27.64%
- 6 месяцев
- -16.25%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- -9.09%
- 10 лет*
- 16.88%
IESC
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 90.76%
- 6 месяцев
- 76.38%
- 1 год
- 174.90%
- 3 года*
- 145.07%
- 5 лет*
- 68.50%
- 10 лет*
- 47.65%
Сравнение доходности по годам EVI и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | -27.64% | 52.17% | -29.97% | 0.47% | -23.57% | 4.38% | 10.65% | -18.92% | -16.34% | 176.64% |
IESC IES Holdings, Inc. | 90.76% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between EVI and IESC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г. | 0.07 |
The correlation between EVI and IESC shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVI:
$0.67
IESC:
$18.85
EVI:
26.61
IESC:
39.36
EVI:
1.78
IESC:
0.47
EVI:
0.42
IESC:
4.12
EVI:
$434.65M
IESC:
$3.63B
EVI:
$134.21M
IESC:
$931.31M
EVI:
$18.09M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVI vs. IESC — Ранг доходности на риск
EVI
IESC
Сравнение EVI c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVI Industries, Inc. (EVI) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVI | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 8.07 | -8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 22.93 | -23.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.84 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 1.28 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.99 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EVI и IESC
Максимальная просадка EVI за все время составила -93.24%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVI и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.24% | -98.32% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -21.80% | -31.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -49.23% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.70% | -54.28% | -24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.32% | -54.28% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.85% | 0.00% | -60.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.85% | -55.02% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.54% | 7.66% | +21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVI и IESC
EVI Industries, Inc. (EVI) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что EVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 11.36% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 49.65% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.58% | 61.91% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.90% | 53.92% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.01% | 48.09% | +15.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVI и IESC
Дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | 1.85% | 1.34% | 1.90% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.30% | 0.69% | 4.80% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVI и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVI Industries, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVI и IESC
EVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.82M при выручке в 101.13M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
EVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26M при выручке в 101.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
EVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 753.00K при выручке в 101.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
EVI and IESC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVI has higher volatility (20.54%) compared to IESC (11.36%). In terms of maximum drawdown, EVI dropped -93.24% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVI и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор