Сравнение EVI с INVA
EVI (EVI Industries, Inc.) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. EVI operates in Industrial Distribution (Industrials), while INVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, EVI returned 16.60%/yr vs 6.60%/yr for INVA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVI и INVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVI показывает доходность -30.93%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции EVI превзошли акции INVA по среднегодовой доходности: 16.60% против 6.60% соответственно.
EVI
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- -35.14%
- С начала года
- -30.93%
- 1 год
- -31.37%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- 16.60%
INVA
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 12.40%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам EVI и INVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | -30.93% | 52.17% | -29.97% | 0.47% | -23.57% | 4.38% | 10.65% | -18.92% | -16.34% | 176.64% |
INVA Innoviva, Inc. | 11.11% | 15.22% | 8.17% | 21.06% | -23.19% | 39.23% | -12.50% | -18.85% | 22.97% | 32.62% |
Correlation
The correlation between EVI and INVA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.05 |
The correlation between EVI and INVA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVI:
$219.03M
INVA:
$1.64B
EVI:
$0.75
INVA:
$5.93
EVI:
22.84
INVA:
3.74
EVI:
1.53
INVA:
0.02
EVI:
0.36
INVA:
4.45
EVI:
$434.65M
INVA:
$424.12M
EVI:
$134.21M
INVA:
$323.16M
EVI:
$18.09M
INVA:
$438.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVI vs. INVA — Ранг доходности на риск
EVI
INVA
Сравнение EVI c INVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVI Industries, Inc. (EVI) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVI | INVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.48 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.14 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVI и INVA
Максимальная просадка EVI за все время составила -93.24%, что больше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVI и INVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVI | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.24% | -84.32% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -20.32% | -37.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -23.53% | -33.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.70% | -47.01% | -31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.32% | -59.57% | -23.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.63% | -30.55% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.88% | -44.64% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.11% | 8.57% | +25.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVI и INVA
EVI Industries, Inc. (EVI) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Innoviva, Inc. (INVA) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что EVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVI | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 7.94% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.58% | 17.98% | +21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 29.13% | +31.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.62% | 27.45% | +34.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.15% | 33.70% | +30.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVI и INVA
Дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | 1.94% | 1.34% | 1.90% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.30% | 0.69% | 4.80% |
INVA Innoviva, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVI и INVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVI Industries, Inc. и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVI and INVA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVI has higher volatility (14.16%) compared to INVA (7.94%). In terms of maximum drawdown, EVI dropped -93.24% vs INVA's -84.32%.
INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVI и INVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор