PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVI с INVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVI с INVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVI (EVI Industries, Inc.) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. EVI operates in Industrial Distribution (Industrials), while INVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, EVI returned 16.88%/yr vs 6.84%/yr for INVA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVI и INVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EVI Industries, Inc. (EVI) и Innoviva, Inc. (INVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVI показывает доходность -27.64%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции EVI превзошли акции INVA по среднегодовой доходности: 16.88% против 6.84% соответственно.

EVI

1 день
3.48%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-27.64%
6 месяцев
-16.25%
1 год
-6.72%
3 года*
-5.31%
5 лет*
-9.09%
10 лет*
16.88%

INVA

1 день
2.12%
1 месяц
-2.16%
С начала года
10.86%
6 месяцев
6.54%
1 год
6.13%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.29%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVI и INVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVI
EVI Industries, Inc.		-27.64%52.17%-29.97%0.47%-23.57%4.38%10.65%-18.92%-16.34%176.64%
INVA
Innoviva, Inc.		10.86%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%-18.85%22.97%32.62%

Correlation

The correlation between EVI and INVA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.05

The correlation between EVI and INVA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EVI:

$0.67

INVA:

$5.94

Коэффициент P/E

EVI:

26.61

INVA:

3.73

Коэффициент PEG

EVI:

1.78

INVA:

0.02

Коэффициент P/S

EVI:

0.42

INVA:

4.44

Общая выручка (12 мес.)

EVI:

$434.65M

INVA:

$424.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

EVI:

$134.21M

INVA:

$323.16M

EBITDA (12 мес.)

EVI:

$18.09M

INVA:

$438.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EVI Industries, Inc.

Innoviva, Inc.

Часто сравнивают с EVI:
EVI с AAPLEVI с CVNAEVI с WWWEVI с VCELEVI с RCKYEVI с FFIVEVI с IESC
Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITT

Доходность на риск

EVI vs. INVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVI
Ранг доходности на риск EVI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVI c INVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVI Industries, Inc. (EVI) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIINVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.21

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.60

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.26

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

0.60

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVI vs. INVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVI на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа INVA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVI и INVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIINVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.21

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.42

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.05

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EVI и INVA

Максимальная просадка EVI за все время составила -93.24%, что больше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVI и INVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVIINVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.24%

-84.32%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-23.53%

-29.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-23.53%

-29.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.70%

-47.01%

-31.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.32%

-59.57%

-23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.85%

-30.71%

-30.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.85%

-44.66%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.54%

10.18%

+19.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EVI и INVA

EVI Industries, Inc. (EVI) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Innoviva, Inc. (INVA) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что EVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVIINVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.54%

7.52%

+13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.94%

16.83%

+24.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.58%

28.82%

+32.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.90%

27.29%

+34.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.01%

33.88%

+30.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVI и INVA

Дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVI
EVI Industries, Inc.		1.85%1.34%1.90%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.30%0.69%4.80%
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVI и INVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVI Industries, Inc. и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M70.00M80.00M90.00M100.00M110.00M120.00M20222023202420252026
101.13M
97.99M
(EVI) Общая выручка
(INVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EVI and INVA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVI has higher volatility (20.54%) compared to INVA (7.52%). In terms of maximum drawdown, EVI dropped -93.24% vs INVA's -84.32%.

INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVI и INVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор