Сравнение EVI с FFIV
EVI (EVI Industries, Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. EVI operates in Industrial Distribution (Industrials), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EVI returned 16.60%/yr vs 13.29%/yr for FFIV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVI и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVI показывает доходность -30.93%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.04%. За последние 10 лет акции EVI превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 16.60% против 13.29% соответственно.
EVI
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- -35.14%
- С начала года
- -30.93%
- 1 год
- -31.37%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- 16.60%
FFIV
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 47.24%
- С начала года
- 58.04%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 39.65%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам EVI и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | -30.93% | 52.17% | -29.97% | 0.47% | -23.57% | 4.38% | 10.65% | -18.92% | -16.34% | 176.64% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 58.04% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between EVI and FFIV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.07 |
The correlation between EVI and FFIV shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVI:
$219.03M
FFIV:
$22.76B
EVI:
$0.75
FFIV:
$12.22
EVI:
22.84
FFIV:
33.01
EVI:
1.53
FFIV:
1.44
EVI:
0.36
FFIV:
9.69
EVI:
$434.65M
FFIV:
$2.41B
EVI:
$134.21M
FFIV:
$2.63B
EVI:
$18.09M
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVI vs. FFIV — Ранг доходности на риск
EVI
FFIV
Сравнение EVI c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVI Industries, Inc. (EVI) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVI | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.09 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.39 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVI и FFIV
Максимальная просадка EVI за все время составила -93.24%, примерно равная максимальной просадке FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVI и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVI | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.24% | -97.59% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -34.73% | -22.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -34.73% | -22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.70% | -47.42% | -31.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.32% | -54.59% | -28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.63% | -6.46% | -56.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.88% | -40.04% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.11% | 15.80% | +18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVI и FFIV
EVI Industries, Inc. (EVI) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что EVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVI | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 10.23% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.58% | 25.63% | +13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 34.41% | +25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.62% | 30.19% | +31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.15% | 29.58% | +34.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVI и FFIV
Дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | 1.94% | 1.34% | 1.90% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.30% | 0.69% | 4.80% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVI и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVI Industries, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVI and FFIV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVI has higher volatility (14.16%) compared to FFIV (10.23%). In terms of maximum drawdown, EVI dropped -93.24% vs FFIV's -97.59%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVI и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор