PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

EVHY и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и USHY

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%9.38%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -0.05%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий EVHY и USHY

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

EVHY vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.32

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.94

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.91

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

9.64

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.56

+1.62

Корреляция

Корреляция между EVHY и USHY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и USHY

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и USHY

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-22.44%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.92%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.03%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-2.71%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.77%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и USHY

Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) составляет 1.98%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что EVHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.21%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.84%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

5.52%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

7.33%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

8.32%

-3.74%