Сравнение EVGO с AMDL
EVGO (Evgo Inc) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, EVGO returned -40.41% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVGO и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVGO показывает доходность -20.96%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
EVGO
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- -20.96%
- 6 месяцев
- -30.30%
- 1 год
- -40.41%
- 3 года*
- -17.05%
- 5 лет*
- -30.34%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVGO и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVGO Evgo Inc | -20.96% | -28.15% | 68.05% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between EVGO and AMDL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVGO vs. AMDL — Ранг доходности на риск
EVGO
AMDL
Сравнение EVGO c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evgo Inc (EVGO) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVGO | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.63 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 21.43 | -22.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 42.08 | -43.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVGO | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 9.30 | -9.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.56 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок EVGO и AMDL
Максимальная просадка EVGO за все время составила -92.48%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGO и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVGO | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.48% | -88.63% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.87% | -56.13% | -10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.58% | 0.00% | -89.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.02% | -48.58% | -21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 28.53% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGO и AMDL
Текущая волатильность для Evgo Inc (EVGO) составляет 18.19%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что EVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVGO | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 46.02% | -27.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 94.09% | -52.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.58% | 129.41% | -69.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.26% | 116.59% | -30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.45% | 116.59% | -27.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGO и AMDL
Ни EVGO, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EVGO and AMDL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to EVGO (18.19%). In terms of maximum drawdown, EVGO dropped -92.48% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVGO и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор