PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVG с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVG с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

EVG управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EVG и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVG и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		-0.34%8.43%14.80%11.90%-14.12%17.10%-1.68%16.48%-7.59%10.82%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, EVG показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EVG уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 6.05% против 9.69% соответственно.

EVG

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.75%
1 год
4.74%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.05%

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EVG:
EVG с MMTEVG с JMMEVG с RAEVG с TQPAXEVG с KIOEVG с TSIEVG с EADOX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY

Сравнение комиссий EVG и EISMX

EVG берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Доходность на риск

EVG vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVG c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.31

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

-0.33

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.36

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

-0.82

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVG vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVG на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVG и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.31

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между EVG и EISMX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVG и EISMX

Дивидендная доходность EVG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности EISMX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.38%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок EVG и EISMX

Максимальная просадка EVG за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVG и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-45.32%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-14.66%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-19.81%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-39.95%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-15.38%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-5.77%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

6.43%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EVG и EISMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) составляет 4.28%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.80%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

11.30%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

18.96%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

17.09%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

18.83%

-5.88%