Сравнение EVG с KIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и KKR Income Opportunities Fund (KIO).
EVG управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. KIO управляется KKR Asset Management. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EVG и KIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVG и KIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVG Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | -0.06% | 8.43% | 14.80% | 11.90% | -14.12% | 17.10% | -1.68% | 16.48% | -7.59% | 10.82% |
KIO KKR Income Opportunities Fund | -2.19% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -28.25% | 26.82% | 2.04% | 21.92% | -2.53% | 9.68% |
Доходность по периодам
С начала года, EVG показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у KIO с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции EVG уступали акциям KIO по среднегодовой доходности: 6.08% против 8.05% соответственно.
EVG
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.08%
KIO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVG и KIO
EVG берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии KIO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVG vs. KIO — Ранг доходности на риск
EVG
KIO
Сравнение EVG c KIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVG | KIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.13 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.25 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.08 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 0.20 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVG | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EVG и KIO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVG и KIO
Дивидендная доходность EVG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности KIO в 13.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVG Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 8.35% | 8.15% | 8.69% | 9.18% | 12.40% | 8.75% | 6.67% | 6.96% | 6.63% | 6.68% | 7.79% | 8.05% |
KIO KKR Income Opportunities Fund | 13.28% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
Просадки
Сравнение просадок EVG и KIO
Максимальная просадка EVG за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVG и KIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVG | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -43.87% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -11.01% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -31.87% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.75% | -43.87% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -12.92% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.06% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 4.73% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVG и KIO
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) составляет 4.30%, в то время как у KKR Income Opportunities Fund (KIO) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что EVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVG | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.24% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 8.24% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 13.41% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 13.12% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 16.36% | -3.41% |