PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVG с JMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVG с JMM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVG (Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund) and JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, EVG returned 5.97%/yr vs 2.89%/yr for JMM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EVG charges 0.02%/yr vs 0.04%/yr for JMM.

Доходность

Сравнение доходности EVG и JMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVG показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у JMM с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции EVG превзошли акции JMM по среднегодовой доходности: 5.97% против 2.89% соответственно.

EVG

1 день
-0.28%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
2.30%
С начала года
3.57%
1 год
6.41%
3 года*
12.51%
5 лет*
5.15%
10 лет*
5.97%

JMM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
-2.14%
С начала года
-0.45%
1 год
-3.84%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVG и JMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		3.57%8.43%14.80%11.90%-14.12%17.10%-1.68%16.48%-7.59%10.82%
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		-0.45%5.61%8.15%6.57%-17.95%10.53%1.77%13.56%-5.37%10.58%

Correlation

The correlation between EVG and JMM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2005 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Nuveen Multi-Market Income Fund

Часто сравнивают с EVG:
EVG с VGIEVG с MMTEVG с RAEVG с KIOEVG с TQPAXEVG с TSIEVG с PFL
Часто сравнивают с JMM:
JMM с MMTJMM с RAJMM с KIOJMM с TSIJMM с TQPAXJMM с PPTJMM с AXSIX

Доходность на риск

EVG vs. JMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JMM
Ранг доходности на риск JMM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVG c JMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVGJMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.34

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.41

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.47

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

-0.89

+4.68

EVG vs. JMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVG на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа JMM равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVG и JMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVG и JMM

Максимальная просадка EVG за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки JMM в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVG и JMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVGJMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-48.15%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-8.28%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.24%

-9.92%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-24.19%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-26.48%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-5.46%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-14.08%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

4.35%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EVG и JMM

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что EVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVGJMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.75%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

8.18%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

11.37%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

13.41%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

13.90%

-0.91%

Сравнение комиссий EVG и JMM

EVG берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JMM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVG и JMM

Дивидендная доходность EVG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности JMM в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.29%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		5.99%5.76%5.48%5.58%6.13%4.60%4.49%4.86%5.34%5.63%6.19%6.76%

Часто задаваемые вопросы

EVG and JMM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVG has higher volatility (2.16%) compared to JMM (1.75%). In terms of maximum drawdown, EVG dropped -40.60% vs JMM's -48.15%.

EVG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVG и JMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор