Сравнение EVG с MMT
EVG (Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund) and MMT (MFS Multimarket Income Trust) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, EVG returned 6.01%/yr vs 5.96%/yr for MMT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EVG charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for MMT.
Доходность
Сравнение доходности EVG и MMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVG показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у MMT с доходностью 0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVG имеют среднегодовую доходность 6.01%, а акции MMT немного отстают с 5.96%.
EVG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 6.01%
MMT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам EVG и MMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVG Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 1.64% | 8.43% | 14.80% | 11.90% | -14.12% | 17.10% | -1.68% | 16.48% | -7.59% | 10.82% |
MMT MFS Multimarket Income Trust | 0.12% | 8.10% | 12.40% | 10.14% | -22.96% | 13.11% | 8.88% | 30.32% | -7.70% | 9.29% |
Correlation
The correlation between EVG and MMT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2005 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVG vs. MMT — Ранг доходности на риск
EVG
MMT
Сравнение EVG c MMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и MFS Multimarket Income Trust (MMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVG | MMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.10 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 2.89 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVG | MMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.68 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EVG и MMT
Максимальная просадка EVG за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки MMT в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVG и MMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVG | MMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -35.70% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -5.43% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.24% | -8.23% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -32.29% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.75% | -35.70% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -3.50% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -5.25% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.06% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVG и MMT
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с MFS Multimarket Income Trust (MMT) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что EVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVG | MMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.16% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 6.73% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 8.76% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 11.59% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 14.29% | -1.30% |
Сравнение комиссий EVG и MMT
EVG берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MMT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVG и MMT
Дивидендная доходность EVG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности MMT в 8.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVG Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 8.34% | 8.15% | 8.69% | 9.18% | 12.40% | 8.75% | 6.67% | 6.96% | 6.63% | 6.68% | 7.79% | 8.05% |
MMT MFS Multimarket Income Trust | 8.96% | 8.65% | 8.65% | 8.65% | 9.38% | 7.86% | 8.07% | 8.16% | 9.86% | 8.83% | 8.71% | 9.05% |
Часто задаваемые вопросы
EVG and MMT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVG has higher volatility (3.43%) compared to MMT (3.16%). In terms of maximum drawdown, EVG dropped -40.60% vs MMT's -35.70%.
EVG currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVG и MMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор