Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) показал доход в -0.06% с начала года и 5.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVG составила 6.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении EVG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -12.7%.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund: годовая альфа составляет 2.34%, бета — 0.35, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 25.02.2005.

• Этот фонд участвовал в 36.23% снижения S&P 500 Index, но только в 36.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.22 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EVG составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

EVG имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 40.60%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund составляет 2.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.