PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVG с VGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVG с VGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI).

EVG управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. VGI управляется Virtus.

Доходность

Сравнение доходности EVG и VGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVG и VGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		-0.34%8.43%14.80%11.90%-14.12%17.10%-1.68%16.48%-7.59%10.82%
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-2.66%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-28.73%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, EVG показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VGI с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции EVG превзошли акции VGI по среднегодовой доходности: 6.05% против 5.60% соответственно.

EVG

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.75%
1 год
4.74%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.05%

VGI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.42%
3 года*
11.56%
5 лет*
2.24%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

Часто сравнивают с EVG:
EVG с JMMEVG с MMTEVG с RAEVG с KIOEVG с TQPAXEVG с TSIEVG с EADOX
Часто сравнивают с VGI:
VGI с FSELXVGI с SPYVGI с SMHVGI с SPAXXVGI с ASGIVGI с VTIPVGI с RA

Сравнение комиссий EVG и VGI

EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Доходность на риск

EVG vs. VGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVG c VGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGVGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.76

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.00

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.00

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

3.72

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVG vs. VGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVG на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VGI равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVG и VGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGVGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.30

+0.05

Корреляция

Корреляция между EVG и VGI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVG и VGI

Дивидендная доходность EVG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности VGI в 12.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.38%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		12.97%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%

Просадки

Сравнение просадок EVG и VGI

Максимальная просадка EVG за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки VGI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVG и VGI.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGVGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-48.08%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-8.21%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-33.79%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-48.08%

+15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-5.93%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-10.51%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.21%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EVG и VGI

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) имеют волатильность 4.28% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGVGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.28%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

5.94%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

9.89%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

10.97%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

16.72%

-3.77%